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# QTradeProgram - 大单检测程序 软件设计说明书（优化完整版）
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## 一、软件概述
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### 1.1 软件名称
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**QTradeProgram - 大单检测程序**（修正：去除全称空格，符合软件命名规范）
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### 1.2 软件版本
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**V1.0**（初始正式版本，包含全部核心功能模块，无功能阉割）
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### 1.3 开发目的
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本软件旨在为金融投资领域提供专业、高效的股票大单实时监控解决方案，通过精准识别市场大额交易行为，帮助投资者捕捉主力资金动向，为投资决策提供客观数据参考，填补中小投资者缺乏专业监控工具的空白。
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### 1.4 适用范围
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* 个人股票投资者（专注于短线交易、主力资金跟踪场景）
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* 小型金融机构（需快速获取市场异动信号）
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* 量化交易团队（作为策略输入数据源）
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* 金融数据分析师（用于市场资金流向研究）
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### 1.5 运行环境概述
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* 运行平台：Windows 桌面端（64 位）
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* 核心依赖：Futu API 数据服务、Qt 图形界面框架
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* 网络要求：10Mbps 及以上稳定宽带，延迟≤200ms
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## 二、系统架构设计
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### 2.1 总体架构
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┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
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│ 用户界面层 │ │ 业务逻辑层 │ │ 数据访问层 │ │ 基础支撑层 │
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│ (UI Layer) │◄──►│ (Business Layer) │◄──►│ (Data Layer) │◄──►│ (Support Layer) │
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│ │ │ │ │ │ │ │
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│ • 主窗口模块 │ │ • 订单处理模块 │ │ • API封装模块 │ │ • 日志模块 │
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│ • 数据展示模块 │ │ • 大单检测模块 │ │ • 数据采集模块 │ │ • 配置模块 │
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│ • 交互控制模块 │ │ • 缓存管理模块 │ │ • 数据解析模块 │ │ • 线程管理模块 │
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│ • 提示反馈模块 │ │ • 统计分析模块 │ │ • 数据存储模块 │ │ • 异常处理模块 │
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└─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘
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**架构说明**：采用分层架构设计，层间通过接口交互，降低模块耦合度；基础支撑层为各核心层提供通用服务，确保系统稳定性和一致性。
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### 2.2 模块划分
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#### 2.2.1 用户界面层（QMainwindow/）
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* **职责**：提供图形化交互入口，展示数据结果，接收用户操作指令
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* **核心类**：
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* `QMainwindow`：主窗口容器，管理各子面板布局
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* `QBigOrderViewer`：大单数据展示控件（列表 + 详情）
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* `QBreathingLight`：大单视觉提示控件
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* `QConfigWidget`：配置参数设置界面
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* `QLogWidget`：日志查看内嵌组件
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#### 2.2.2 业务逻辑层（Sqbase/）
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* **职责**：实现核心业务逻辑，协调数据处理与界面展示
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* **核心类**：
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* `QOrderProcessor`：订单数据处理核心，负责数据清洗与大单检测
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* `QBigOrderManager`：大单数据管理，提供增删查改及线程安全保障
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* `OrderBookParser`：订单簿数据解析，转换为标准化结构
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* `QCacheManager`：缓存管理，优化重复数据处理效率
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* `QStatisticAnalyzer`：基础统计分析（大单数量、频率统计）
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#### 2.2.3 数据访问层（FTAPI/）
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* **职责**：封装外部 API 交互，提供统一数据访问接口
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* **核心类**：
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* `CFTInterface`：Futu API 接口封装，处理连接与数据请求
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* `QDataAcquisition`：数据采集器，负责实时数据接收与分发
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* `QDataStorage`：本地数据存储，管理配置文件与历史记录
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* `QDataValidator`：数据校验器，过滤异常数据（无效价格、负数成交量）
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#### 2.2.4 基础支撑层（Utilities/）
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* **职责**：提供通用工具类与基础服务，支撑各核心模块运行
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* **核心类**：
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* `QLogManager`：日志管理器，支持分级记录与文件轮转
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* `ObjectPool`：对象池，复用高频创建的对象（订单数据、大单信息）
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* `QThreadPoolManager`：线程池管理，统一调度异步任务
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* `QExceptionHandler`：全局异常处理器，捕获并记录运行时错误
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* `QConfigManager`：配置管理器，负责配置文件的读写与解析
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### 2.3 模块交互关系
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* 界面层通过信号槽机制向业务逻辑层发送操作指令（如阈值修改、股票订阅）
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* 业务逻辑层调用数据访问层接口获取原始数据，处理后反馈给界面层展示
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* 基础支撑层为所有模块提供日志、线程、异常处理等公共服务
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* 跨模块数据传输采用智能指针封装，避免内存泄漏
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## 三、详细设计
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### 3.1 核心算法设计
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#### 3.1.1 大单检测算法
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算法名称: 基于动态阈值的大单检测算法
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输入: OrderBookData (标准化订单簿数据), ReplyCodeConfig (股票订阅配置)
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输出: QVector\<BigOrderInfo> (有效大单信息列表)
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算法步骤:
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1\. 初始化：读取当前股票的预设阈值（单位：K股）及历史成交量基线（最近5分钟均值）
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2\. 数据预处理：过滤无效订单（价格≤0、成交量≤0、代码为空）
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3\. 动态阈值计算：实际检测阈值 = max(预设阈值, 历史成交量基线×1.5)
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4\. 大单识别：
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  a. 遍历买盘（BID）订单列表，对比每笔订单成交量与实际检测阈值
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  b. 成交量≥实际检测阈值时，标记为买盘大单，记录核心信息（价格、数量、时间）
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  c. 遍历卖盘（ASK）订单列表，重复步骤4a-4b，标记卖盘大单
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5\. 去重处理：同一订单ID（orderId）在30秒内不重复记录
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6\. 结果排序：按订单接收时间降序排列，返回前100条有效大单（避免数据过载）
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**算法特点**：结合固定阈值与历史成交量动态调整，降低单一股票不同时段的误报率
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#### 3.1.2 缓存优化算法
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算法名称: LRU（最近最少使用）缓存优化算法
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输入: cacheKey (股票代码+时间片), processResult (处理后的数据)
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输出: QVector\<BigOrderInfo> (缓存数据/新处理数据)
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算法步骤:
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1\. 缓存键生成：按“股票代码\_时间片（每1分钟为一个时间片）”生成唯一缓存键
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2\. 缓存查询：在缓存字典中查找对应缓存键
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3\. 缓存命中：
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  a. 若找到且缓存未过期（默认有效期30秒），返回缓存数据
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  b. 更新该缓存键的访问时间，维持LRU排序
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4\. 缓存未命中：
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  a. 执行大单检测算法获取新数据
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  b. 将新数据存入缓存，关联缓存键与过期时间
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5\. 缓存清理：
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  a. 当缓存数量达到上限（默认200条），移除最久未访问的缓存项
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  b. 每次新增缓存时，顺带清理已过期的缓存项
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**算法价值**：减少重复数据处理次数，提升高并发场景下的响应速度
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### 3.2 数据结构设计
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#### 3.2.1 核心业务数据结构
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// 订单簿条目（标准化后）
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struct OrderBookEntry {
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  double price; // 订单价格（单位：元）
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  double volume; // 成交量（单位：股）
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  int orderCount; // 该价位订单笔数
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  QString code; // 股票代码（如00700）
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  QString marketType; // 市场类型（SH/A股，HK/港股）
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  QDateTime orderTime; // 订单生成时间（精确到毫秒）
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  QVector\<OrderDetail> details; // 订单详情（仅包含公开字段）
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};
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// 订单详情
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struct OrderDetail {
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  long long orderId; // 订单唯一标识
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  int orderType; // 订单类型（0/限价单，1/市价单）
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  double tradeAmount; // 成交额（单位：元）
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};
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// 大单信息（检测结果）
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struct BigOrderInfo {
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  double price; // 成交价格（单位：元）
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  double volume; // 成交数量（单位：股）
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  double amount; // 成交金额（单位：元）
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  long long orderId; // 订单ID
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  int bigOrderType; // 大单类型（0:卖盘，1:买盘）
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  QString stockCode; // 股票代码
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  QString stockName; // 股票名称
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  QDateTime receiveTime; // 系统接收时间
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  QDateTime tradeTime; // 实际成交时间
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  double threshold; // 检测时使用的阈值（单位：股）
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  bool isDynamicThreshold;// 是否使用动态阈值
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};
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#### 3.2.2 配置与系统数据结构
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// 股票订阅配置项
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struct ReplyCodeItem {
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  QString stockCode; // 股票代码（唯一标识）
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  float threshold; // 基础检测阈值（单位：K股）
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  QString stockName; // 股票名称
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  bool isDynamic; // 是否启用动态阈值
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  QString marketType; // 市场类型（SH/SZ/HK）
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  bool isMonitored; // 是否启用监控（true/启用，false/暂停）
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};
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// 系统配置
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struct SystemConfig {
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  int threadPoolSize; // 线程池最大线程数（默认8）
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  int cacheMaxSize; // 缓存最大条目数（默认200）
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  int cacheExpireTime; // 缓存过期时间（单位：秒，默认30）
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  QString logSavePath; // 日志保存路径（默认./logs/）
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  int logRetainDays; // 日志保留天数（默认30）
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  bool isSoundPrompt; // 是否启用声音提示（默认true）
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  bool isAutoReconnect; // 是否启用自动重连（默认true）
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  int reconnectInterval; // 重连间隔（单位：秒，默认5）
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};
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### 3.3 类设计
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#### 3.3.1 QOrderProcessor 类
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类名: QOrderProcessor
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所属模块: 业务逻辑层
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职责: 订单数据处理与大单检测核心，协调数据解析、阈值比对与结果输出
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设计模式: 单例模式（确保全局唯一数据处理入口）
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主要方法:
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\- processOrderBook(const OrderBookData& data)：处理单条订单簿数据，返回大单检测结果
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\- setReplyCodeConfig(const QVector\<ReplyCodeItem>& config)：设置股票订阅配置（含阈值）
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\- getProcessingStatus(const QString& stockCode)：获取指定股票的处理状态
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\- pauseProcessing()：暂停数据处理（如用户手动暂停监控）
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\- resumeProcessing()：恢复数据处理
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主要属性:
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\- m\_threadPool：线程池实例，用于异步处理多股票数据
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\- m\_replyCodeConfig：股票订阅配置列表，存储阈值及监控状态
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\- m\_orderCache：LRU缓存实例，缓存近期处理结果
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\- m\_processingStatus：处理状态映射（股票代码→是否处理中）
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\- m\_mutex：互斥锁，保障多线程访问安全
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依赖类:
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\- OrderBookParser：数据解析依赖
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\- QCacheManager：缓存管理依赖
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\- QDataValidator：数据校验依赖
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#### 3.3.2 QBigOrderManager 类
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类名: QBigOrderManager
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所属模块: 业务逻辑层
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职责: 统一管理大单数据，提供线程安全的增删查改接口，同步数据至界面
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设计模式: 单例模式+观察者模式（数据变化时通知界面更新）
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主要方法:
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\- addBigOrder(const QSharedPointer\<BigOrderInfo>& order)：添加大单（自动去重）
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\- removeBigOrder(long long orderId)：根据订单ID删除大单
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\- removeBigOrdersByStock(const QString& stockCode)：删除指定股票的所有大单
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\- getBigOrders(int count = 100)：获取最新大单列表（默认前100条）
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\- getBigOrdersByStock(const QString& stockCode)：获取指定股票的大单列表
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\- clearAll()：清空所有大单数据
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\- getBigOrderCount()：获取当前大单总数
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主要属性:
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\- m\_bigOrders：大单数据存储（有序列表，按时间降序）
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\- m\_orderIdSet：订单ID集合（用于去重）
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\- m\_orderMutex：数据访问互斥锁
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\- m\_observers：观察者列表（界面组件）
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信号接口:
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\- bigOrderAdded(QSharedPointer\<BigOrderInfo> order)：新增大单时触发
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\- bigOrderRemoved(long long orderId)：删除大单时触发
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\- bigOrderCleared()：清空大单时触发
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#### 3.3.3 CFTInterface 类
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类名: CFTInterface
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所属模块: 数据访问层
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职责: 封装Futu API的连接、数据请求与接收逻辑，提供统一数据接口
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主要方法:
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\- init(const QString& apiKey, const QString& secret)：初始化API（传入密钥）
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\- connectAPI()：建立API连接，返回连接状态
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\- disconnectAPI()：断开API连接
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\- subscribeStock(const QString& stockCode, const QString& marketType)：订阅股票数据
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\- unsubscribeStock(const QString& stockCode)：取消订阅股票数据
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\- isConnected()：获取当前连接状态
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\- getErrorMsg()：获取最近一次错误信息
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主要属性:
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\- m\_apiKey：API密钥（内存中加密存储）
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\- m\_secret：API秘钥（内存中加密存储）
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\- m\_isConnected：连接状态标识
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\- m\_errorCode：最近错误代码
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\- m\_errorMsg：最近错误信息
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\- m\_mutex：连接操作互斥锁
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信号接口:
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\- connected()：连接成功时触发
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\- disconnected()：连接断开时触发
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\- dataReceived(const QByteArray& rawData)：接收原始数据时触发
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\- errorOccurred(int errorCode, const QString& errorMsg)：发生错误时触发
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依赖:
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\- Futu API SDK：底层通信依赖
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\- QEncryptionUtils：密钥加密存储依赖
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#### 3.3.4 QLogManager 类
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类名: QLogManager
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所属模块: 基础支撑层
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职责: 提供分级日志记录服务，支持日志文件轮转与查看
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设计模式: 单例模式
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主要方法:
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\- logDebug(const QString& module, const QString& msg)：记录调试日志（仅开发环境生效）
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\- logInfo(const QString& module, const QString& msg)：记录信息日志
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\- logWarning(const QString& module, const QString& msg)：记录警告日志
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\- logError(const QString& module, const QString& msg)：记录错误日志
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\- logFatal(const QString& module, const QString& msg)：记录致命错误日志
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\- setLogLevel(int level)：设置日志输出级别（默认INFO及以上）
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\- getLogFiles()：获取日志文件列表
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\- clearExpiredLogs()：清理过期日志
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主要属性:
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\- m\_logLevel：日志输出级别（DEBUG=0, INFO=1, WARNING=2, ERROR=3, FATAL=4）
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\- m\_logPath：日志保存路径
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\- m\_retainDays：日志保留天数
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\- m\_fileSizeLimit：单个日志文件大小限制（默认50MB）
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\- m\_currentLogFile：当前日志文件句柄
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核心逻辑:
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\- 按“日志级别\_日期.log”命名日志文件
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\- 达到文件大小限制或跨天时自动创建新日志文件
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\- 日志内容格式：\[时间戳(精确到毫秒)] \[级别] \[模块] 消息内容
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### 3.4 接口设计
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#### 3.4.1 模块间接口（信号槽）
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// 数据访问层→业务逻辑层（数据接收）
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void rawDataReceived(const QByteArray& rawData); // 接收原始API数据
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void apiConnected(); // API连接成功
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void apiDisconnected(); // API连接断开
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void apiErrorOccurred(int errorCode, const QString& errorMsg); // API错误
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// 业务逻辑层→用户界面层（数据展示）
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void bigOrderAdded(QSharedPointer\<BigOrderInfo> order); // 新增大单
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void bigOrderListUpdated(const QVector\<QSharedPointer\<BigOrderInfo>>& orders); // 大单列表更新
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void processingStatusChanged(const QString& stockCode, bool isProcessing); // 处理状态变更
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void statisticDataUpdated(const StatisticData& data); // 统计数据更新
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// 用户界面层→业务逻辑层（操作指令）
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void subscribeStock(const ReplyCodeItem& item); // 订阅股票
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void unsubscribeStock(const QString& stockCode); // 取消订阅
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void updateThreshold(const QString& stockCode, float threshold); // 更新阈值
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void setDynamicThreshold(const QString& stockCode, bool isDynamic); // 启用/禁用动态阈值
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void clearAllBigOrders(); // 清空大单
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void startMonitoring(); // 开始监控
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void stopMonitoring(); // 停止监控
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// 基础支撑层→其他模块（公共服务）
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void logGenerated(const QString& logContent); // 新日志生成
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void fatalErrorOccurred(const QString& errorMsg); // 致命错误
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```
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#### 3.4.2 外部接口（扩展预留）
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```
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// 数据导出接口（供外部系统调用）
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class IDataExporter {
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public:
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||
  virtual bool exportToCsv(const QString& filePath, const QVector\<QSharedPointer\<BigOrderInfo>>& data) = 0;
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||
  virtual bool exportToJson(const QString& filePath, const QVector\<QSharedPointer\<BigOrderInfo>>& data) = 0;
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};
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// 检测算法扩展接口（支持插件化替换）
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class IBigOrderDetector {
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public:
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  virtual QVector\<QSharedPointer\<BigOrderInfo>> detect(const OrderBookData& data, const ReplyCodeItem& config) = 0;
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  virtual QString detectorName() const = 0;
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  virtual QWidget\* configWidget() = 0;
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};
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```
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## 四、技术实现
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### 4.1 多线程处理
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#### 4.1.1 线程池设计
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* 采用 Qt 线程池 + 自定义任务调度策略，线程数默认 8（可通过配置文件调整）
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* 任务优先级划分：
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* 高优先级：数据接收与解析任务
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* 中优先级：大单检测与统计任务
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* 低优先级：日志写入、缓存清理任务
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* 任务队列管理：使用无锁队列存储任务，避免线程阻塞
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#### 4.1.2 线程安全机制
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* 共享数据（如大单列表、配置信息）采用互斥锁（QMutex）保护
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* 使用 QMutexLocker 自动管理锁的获取与释放，避免死锁
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* 跨线程数据传输采用 QSharedPointer 智能指针，确保内存安全释放
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* 禁止在非 UI 线程直接操作界面组件，通过信号槽异步通知 UI 更新
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// 线程安全访问示例
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QSharedPointer\<BigOrderInfo> getLatestBigOrder() {
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  QMutexLocker locker(\&m\_orderMutex); // 自动加锁
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  if (m\_bigOrders.isEmpty()) {
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  return nullptr;
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  }
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  return m\_bigOrders.first(); // 自动解锁（QMutexLocker析构）
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}
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```
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### 4.2 内存管理
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#### 4.2.1 智能指针应用
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* 所有动态创建的业务对象（BigOrderInfo、OrderBookData 等）均使用 QSharedPointer 管理
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* 容器存储采用 QVector\<QSharedPointer>，避免浅拷贝与内存泄漏
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* 跨线程传递对象时，通过智能指针自动维护引用计数，确保对象生命周期
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#### 4.2.2 对象池设计
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* 针对高频创建 / 销毁的对象（如 OrderBookEntry、OrderDetail），实现对象池复用
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* 对象池核心参数：
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* 初始容量：50 个
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* 最大容量：200 个
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* 空闲时间：超过 30 秒未使用的对象自动销毁
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* 减少内存分配与释放开销，提升高并发场景下的性能
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```
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// 对象池使用示例
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QSharedPointer\<OrderBookEntry> getOrderBookEntry() {
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  return m\_objectPool.acquire(); // 从对象池获取对象
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}
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void releaseOrderBookEntry(QSharedPointer\<OrderBookEntry> entry) {
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  entry->reset(); // 重置对象状态
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  m\_objectPool.release(entry); // 归还对象池
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}
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```
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### 4.3 性能优化
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#### 4.3.1 缓存机制
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* 实现 LRU 缓存管理近期处理的股票数据，缓存命中率目标≥60%
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* 缓存键设计：结合股票代码与时间片，确保数据时效性
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* 缓存清理策略：容量满时移除最久未访问项，同时清理过期项
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#### 4.3.2 数据处理优化
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* 采用批量解析策略：每接收 10 条原始数据后批量解析，减少函数调用开销
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* 使用高效数据结构：QMap（O (log n) 查找）存储股票配置，QVector（连续内存）存储订单数据
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* 避免重复计算：缓存历史成交量基线，5 分钟更新一次，无需实时计算
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* 异步 IO 操作：日志写入、文件存储等 IO 操作放入单独线程，不阻塞核心业务
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#### 4.3.3 界面渲染优化
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* 大单列表采用分页渲染（每页 50 条），避免大量数据一次性渲染卡顿
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* 界面更新采用定时刷新（100ms / 次），而非数据变化立即刷新
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* 隐藏不可见区域的渲染，减少 GPU 占用
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### 4.4 异常处理
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#### 4.4.1 全局异常捕获
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* 实现 Qt 全局异常处理器，捕获 C++ 异常与 Qt 信号槽异常
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* 异常分级处理：
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* 轻微异常（如单条数据解析失败）：记录日志，跳过该数据，不影响整体运行
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* 严重异常（如 API 连接失败）：记录日志，触发重连机制，界面提示用户
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* 致命异常（如内存不足）：记录日志，保存当前配置与数据，优雅退出程序
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#### 4.4.2 数据异常处理
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* 数据校验：过滤价格≤0、成交量≤0、代码格式非法的数据
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* 数据恢复：解析失败时，尝试使用备用解析方案；仍失败则丢弃该条数据
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* 边界处理：针对涨跌停价格、异常成交量（超过历史均值 10 倍）单独标记，不直接丢弃
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## 五、数据流程设计
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### 5.1 核心数据流程（实时监控）
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1\. 用户启动程序→QLogManager初始化→QConfigManager加载配置→CFTInterface初始化
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2\. 用户触发"开始监控"→CFTInterface::connectAPI()建立连接→连接成功后触发apiConnected()信号
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3\. 业务逻辑层接收信号→调用CFTInterface::subscribeStock()订阅配置中的股票
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4\. Futu API推送原始数据→CFTInterface::OnDataReceived()接收→触发rawDataReceived()信号
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5\. 业务逻辑层接收原始数据→OrderBookParser::parse()解析为标准化OrderBookData
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6\. QDataValidator::validate()校验数据有效性→过滤异常数据
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7\. QOrderProcessor::processOrderBook()处理数据→调用大单检测算法
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8\. 检测到大单→QBigOrderManager::addBigOrder()添加（自动去重）→触发bigOrderAdded()信号
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9\. 用户界面层接收信号→QBigOrderViewer更新列表→QBreathingLight触发提示
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10\. 同时QLogManager记录大单信息→QDataStorage异步保存至历史记录
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```
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### 5.2 配置管理流程
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1\. 用户在界面修改配置（新增股票、调整阈值）→触发updateConfig()信号
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2\. 业务逻辑层接收信号→QOrderProcessor更新m\_replyCodeConfig
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3\. QConfigManager::saveConfig()将新配置写入本地文件（config/replyCodeList.csv+system.config）
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4\. 若新增股票→调用CFTInterface::subscribeStock()订阅该股票数据
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5\. 若删除股票→调用CFTInterface::unsubscribeStock()取消订阅→QBigOrderManager::removeBigOrdersByStock()删除该股票历史大单
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```
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### 5.3 错误处理流程
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1\. API连接失败→CFTInterface触发apiErrorOccurred()信号→传递错误代码与信息
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2\. 业务逻辑层接收信号→QLogManager记录ERROR级别日志
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3\. 若启用自动重连→QThreadPoolManager调度重连任务→按配置间隔重试
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4\. 重连成功→恢复监控状态→界面提示"连接恢复"
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5\. 重连失败（超过最大重试次数）→触发fatalErrorOccurred()信号→界面显示错误提示→允许用户手动重试
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```
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### 5.4 数据导出流程
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```
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1\. 用户点击"导出数据"→选择格式（CSV/JSON）与保存路径
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2\. 界面层触发exportData()信号→传递导出参数
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3\. 业务逻辑层接收信号→QBigOrderManager::getBigOrders()获取目标数据（按时间范围筛选）
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4\. 调用IDataExporter接口→执行导出操作
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5\. 导出成功→界面提示"导出完成"→记录INFO日志
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6\. 导出失败→界面提示错误信息→记录ERROR日志（包含失败原因）
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```
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## 六、数据存储设计
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### 6.1 配置文件设计
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#### 6.1.1 股票订阅配置（replyCodeList.csv）
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股票代码,检测阈值(K),股票名称,市场类型,是否启用动态阈值,是否监控
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00700,50,腾讯控股,HK,1,1
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00005,30,汇丰控股,HK,0,1
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09988,40,阿里巴巴,HK,1,1
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600036,20,招商银行,SH,1,1
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```
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* 字段说明：
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* 股票代码：交易所标准代码（不含市场前缀）
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* 检测阈值 (K)：基础阈值，单位为千股
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* 市场类型：SH（上交所）、SZ（深交所）、HK（港交所）
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* 是否启用动态阈值：1 = 启用，0 = 禁用
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* 是否监控：1 = 启用监控，0 = 暂停监控
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#### 6.1.2 系统配置文件（system.config）
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```
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\[ThreadPool]
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Size=8
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MaxQueueSize=1000
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\[Cache]
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MaxSize=200
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ExpireTime=30
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\[Log]
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SavePath=./logs/
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RetainDays=30
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FileSizeLimit=52428800
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LogLevel=1
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\[API]
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AutoReconnect=1
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ReconnectInterval=5
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HeartbeatInterval=30
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\[UI]
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SoundPrompt=1
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BreathingLight=1
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RefreshInterval=100
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\[DataStorage]
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HistoryRetainDays=90
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AutoBackup=1
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BackupTime=02:00
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```
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* 配置项说明：
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* ThreadPool：线程池配置（大小、最大队列数）
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* Cache：缓存配置（最大条目数、过期时间）
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* Log：日志配置（路径、保留天数、大小限制、输出级别）
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* API：API 连接配置（自动重连、重连间隔、心跳间隔）
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* UI：界面配置（声音提示、呼吸灯、刷新间隔）
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* DataStorage：数据存储配置（历史记录保留天数、自动备份）
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### 6.2 日志文件设计
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* 日志文件命名：`log_YYYYMMDD.log`（按日期拆分）
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* 日志内容格式：`[YYYY-MM-DD HH:mm:ss.zzz] [LEVEL] [MODULE] 消息内容`
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* 示例：
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```
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\[2025-11-11 10:00:00.123] \[INFO] \[CFTInterface] API连接成功
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\[2025-11-11 10:00:01.456] \[INFO] \[QOrderProcessor] 开始处理股票00700数据
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\[2025-11-11 10:00:02.789] \[INFO] \[QBigOrderManager] 检测到买盘大单：00700 腾讯控股 50K股 320.5元
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\[2025-11-11 10:05:03.321] \[WARNING] \[CFTInterface] API心跳超时，尝试重连
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\[2025-11-11 10:05:05.654] \[INFO] \[CFTInterface] API重连成功
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```
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### 6.3 历史数据存储
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* 存储路径：`./data/history/`
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* 存储格式：按日期分文件夹，每个股票一个 CSV 文件
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* 文件名：`股票代码_YYYYMMDD.csv`
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* 存储字段：成交时间、价格、数量、金额、大单类型、检测阈值
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* 清理策略：超过保留天数（默认 90 天）的历史数据自动删除
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## 七、安全设计
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### 7.1 数据安全
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* API 密钥 / 秘钥：内存中采用 Base64 编码存储，不写入配置文件
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* 网络通信：依赖 Futu API 的 HTTPS 加密通道，数据传输过程加密
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* 本地数据：配置文件与历史记录均为明文（无敏感信息），无需加密
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* 数据访问：历史数据文件仅允许当前用户读写，设置文件权限
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### 7.2 程序安全
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* 内存安全：使用智能指针与对象池，杜绝野指针与内存泄漏
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* 线程安全：所有共享数据均加锁保护，避免数据竞争与脏读
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* 异常安全：全局异常捕获机制，防止程序崩溃导致的数据丢失
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* 输入校验：用户输入的股票代码、阈值等参数均做合法性校验（如阈值 > 0）
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### 7.3 访问控制
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* 无用户登录功能（单机使用），但配置文件仅允许管理员权限修改
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* 避免运行时修改程序文件，检测到文件篡改时提示并退出
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* 禁止外部进程注入，启用 Qt 的进程保护机制
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## 八、性能设计
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### 8.1 性能指标
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* **响应时间**：
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* 数据接收→解析完成：≤10ms
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* 大单检测→界面展示：≤100ms
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* 用户操作→系统响应：≤200ms
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* **并发处理能力**：
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* 支持同时监控股票数量：≥100 只
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* 订单处理速率：≥1000 条 / 秒
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* 大单检测准确率：≥99%（基于真实市场数据测试）
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* **资源占用**：
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* 初始内存占用：≤50MB
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* 运行时内存占用（100 只股票）：≤200MB
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* CPU 占用率（正常负载）：≤30%
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* 磁盘 IO：日志写入速率≤1MB / 分钟
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### 8.2 性能优化措施
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* 算法优化：动态阈值算法减少无效计算，LRU 缓存减少重复处理
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* 数据结构优化：选择高效容器（QMap/QVector），避免低效查找
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* 线程优化：合理划分线程优先级，避免核心任务阻塞
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* 内存优化：对象池复用减少内存分配开销，智能指针避免内存泄漏
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* IO 优化：异步日志写入，批量数据存储，减少磁盘 IO 次数
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### 8.3 性能测试方案
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* 单元测试：对核心算法（大单检测、缓存）进行性能基准测试
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* 集成测试：模拟 100 只股票同时推送数据，测试并发处理能力
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* 压力测试：持续 72 小时高负载运行，监控内存泄漏与性能衰减
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* 真实环境测试：接入 Futu API 测试环境，验证实时性与准确性
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## 九、扩展性设计
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### 9.1 模块扩展
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* 数据源扩展：预留多数据源接口，可新增其他券商 API（如同花顺、东方财富）
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* 算法扩展：通过 IBigOrderDetector 接口，支持插件化替换检测算法
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* 存储扩展：预留数据库接口（MySQL/SQLite），可替换本地文件存储
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* 界面扩展：支持自定义面板添加，通过插件机制扩展界面功能
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### 9.2 功能扩展
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* 多市场支持：当前支持港股，可扩展至 A 股、美股（适配市场规则）
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* 历史数据回放：新增历史数据导入与回放功能，用于算法测试
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* 数据分析增强：新增大单趋势分析、板块联动分析等功能
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* 多终端同步：预留云同步接口，支持多设备配置与数据同步
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### 9.3 扩展实现原则
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* 保持核心架构不变，扩展功能通过接口实现，不修改原有代码
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* 扩展模块独立编译，支持按需加载（插件化）
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* 扩展功能需提供配置开关，不影响核心功能使用
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## 十、测试设计
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### 10.1 单元测试
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* 测试范围：核心类、核心算法、工具函数
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* 测试重点：
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* QOrderProcessor：大单检测算法准确性、异常数据处理
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* QBigOrderManager：线程安全、去重逻辑、数据一致性
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* QCacheManager：缓存命中率、过期清理逻辑
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* OrderBookParser：数据解析正确性、格式兼容性
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* 测试工具：Qt Test 框架
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* 测试覆盖率目标：核心代码≥80%
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### 10.2 集成测试
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* 测试范围：模块间接口、数据流程、异常处理
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* 测试重点：
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* 数据流程完整性（API→解析→检测→展示）
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* 模块间信号槽通信可靠性
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* 多线程协作稳定性
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* 异常场景恢复能力（如网络中断、数据异常）
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* 测试方法：黑盒测试 + 灰盒测试结合
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### 10.3 系统测试
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* 测试范围：完整功能、性能、兼容性、易用性
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* 测试重点：
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* 功能完整性：所有配置项、操作流程是否正常
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* 性能指标：响应时间、并发处理能力、资源占用
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* 兼容性：Windows 10/11 不同版本、不同分辨率
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* 易用性：操作路径是否简洁、提示是否明确
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* 稳定性：72 小时持续运行无故障
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* 测试环境：真实 Windows 环境 + Futu API 测试环境
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### 10.4 验收测试
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* 测试依据：软件需求规格说明书
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* 测试人员：产品经理、最终用户代表
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* 测试内容：核心功能验证、性能指标验证、兼容性验证
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* 验收标准：功能无重大缺陷、性能指标达标、用户操作流畅
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## 十一、部署设计
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### 11.1 部署环境要求
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* **硬件环境**：
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* 处理器：Intel Core i5 及以上（或同等性能 AMD 处理器）
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* 内存：8GB 及以上（监控 100 只以上股票建议 16GB）
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* 硬盘：500GB 及以上可用空间（SSD 优先，提升文件读写速度）
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* 网络：10Mbps 及以上稳定宽带，延迟≤200ms
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* **软件环境**：
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* 操作系统：Windows 10（64 位）专业版 / 企业版 / 家庭版，Windows 11（64 位）
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* 运行环境：.NET Framework 4.5+，Visual C++ 2015-2022 运行库
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* 依赖库：Qt 5.9.9（32/64 位对应），Futu API v3.0+，Protobuf 3.0+
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### 11.2 安装部署流程
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1. **环境准备**：
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* 运行环境检测工具（CheckEnvironment.exe），自动检测缺失的依赖
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* 自动下载并安装缺失的.NET Framework、Visual C++ 运行库
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1. **程序部署**：
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* 压缩包版：解压至目标目录（路径不含中文、空格及特殊字符）
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* 安装包版：双击 Setup.exe，按向导完成安装（选择安装路径、创建桌面快捷方式）
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1. **初始配置**：
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* 首次启动程序，弹出配置向导
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* 输入 Futu API 密钥与秘钥（仅内存存储，不写入文件）
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* 导入初始股票订阅列表（支持手动添加或 CSV 导入）
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* 配置基础参数（阈值、提示方式等）
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1. **启动验证**：
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* 点击 "开始监控"，验证 API 连接状态
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* 检查界面是否正常显示股票数据
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* 触发测试大单（API 测试环境），验证检测与提示功能
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### 11.3 部署目录结构
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QTradeProgram/
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├── QTradeProgram.exe # 主程序
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├── CheckEnvironment.exe # 环境检测工具
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├── Setup.exe # 安装程序（仅安装包版）
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├── Qt5Core.dll # Qt核心依赖
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├── Qt5Gui.dll # Qt图形依赖
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├── Qt5Widgets.dll # Qt界面依赖
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├── FutuAPI.dll # Futu API依赖
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├── Protobuf.dll # Protobuf依赖
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├── zlib.dll # 压缩依赖
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├── config/ # 配置文件目录
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│ ├── replyCodeList.csv # 股票订阅配置
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│ ├── system.config # 系统配置
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│ └── theme.config # 界面主题配置
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├── logs/ # 日志文件目录
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├── data/ # 数据存储目录
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│ ├── history/ # 历史数据
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│ └── backup/ # 自动备份
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├── resources/ # 资源文件目录
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│ ├── sounds/ # 提示音
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│ └── icons/ # 图标资源
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└── docs/ # 文档目录
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  ├── 用户手册.pdf
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  └── 安装指南.pdf
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## 十二、维护设计
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### 12.1 日志系统维护
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* 日志分级：支持 DEBUG/INFO/WARNING/ERROR/FATAL 五级日志，便于问题定位
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* 自动轮转：单个日志文件达到 50MB 或跨天时自动拆分，避免文件过大
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* 过期清理：自动删除超过 30 天的日志文件，节省磁盘空间
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* 日志查看：程序内置日志查看器，支持按级别、关键词筛选
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### 12.2 错误处理与恢复
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* 错误记录：所有错误均记录错误代码、详细描述、发生时间及上下文
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* 自动恢复：网络中断时自动重连，配置文件损坏时加载默认配置
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* 故障排查：提供日志打包工具，可快速收集日志供技术支持分析
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* 版本回退：支持覆盖安装旧版本，保留配置与历史数据
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### 12.3 日常维护操作
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* 数据备份：每日凌晨 2 点自动备份配置文件与历史数据，支持手动备份
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* 数据清理：可手动清理历史数据、日志文件、缓存文件
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* 版本更新：支持检查更新功能，下载更新包后覆盖安装（保留数据）
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* 配置重置：提供配置重置功能，恢复默认设置（不删除历史数据）
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### 12.4 技术支持
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* 问题反馈：程序内置反馈入口，可提交 bug 与建议
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* 日志收集：一键收集运行日志与系统信息，便于技术支持分析
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* 远程协助：支持远程桌面协助，快速排查问题
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* 知识库：提供常见问题解决方案、操作指南等文档
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**设计说明**：本设计说明书基于 QTradeProgram - 大单检测程序 V1.0 版本的实际功能与技术实现，详细描述了软件的架构设计、模块划分、核心算法、数据流程等关键内容，确保文档与实际软件高度一致。文档既满足软件著作权登记的审查要求，也可为后续开发、测试、维护提供明确的技术指导。
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> （注：文档部分内容可能由 AI 生成） |