120 lines
8.9 KiB
Protocol Buffer
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Protocol Buffer
syntax = "proto2";
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package Qot_GetWarrant;
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option java_package = "com.futu.openapi.pb";
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option go_package = "github.com/futuopen/ftapi4go/pb/qotgetwarrant";
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import "Common.proto";
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import "Qot_Common.proto";
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message C2S
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{
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required int32 begin = 1; //数据起始点
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required int32 num = 2; //请求数据个数，最大200
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required int32 sortField = 3;//Qot_Common.SortField，根据哪个字段排序
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required bool ascend = 4;//升序ture，降序false
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//以下为筛选条件，可选字段，不填表示不过滤
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optional Qot_Common.Security owner = 5; //所属正股
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repeated int32 typeList = 6; //Qot_Common.WarrantType，窝轮类型过滤列表
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repeated int32 issuerList = 7; //Qot_Common.Issuer，发行人过滤列表
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optional string maturityTimeMin = 8; //到期日，到期日范围的开始时间戳
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optional string maturityTimeMax = 9; //到期日范围的结束时间戳
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optional int32 ipoPeriod = 10; //Qot_Common.IpoPeriod，上市日
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optional int32 priceType = 11; //Qot_Common.PriceType，价内/价外（暂不支持界内证的界内外筛选）
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optional int32 status = 12; //Qot_Common.WarrantStatus，窝轮状态
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optional double curPriceMin = 13; //最新价的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double curPriceMax = 14; //最新价的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double strikePriceMin = 15; //行使价的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double strikePriceMax = 16; //行使价的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double streetMin = 17; //街货占比的过滤下限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double streetMax = 18; //街货占比的过滤上限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double conversionMin = 19; //换股比率的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double conversionMax = 20; //换股比率的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional uint64 volMin = 21; //成交量的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞
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optional uint64 volMax = 22; //成交量的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞
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optional double premiumMin = 23; //溢价的过滤下限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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||
optional double premiumMax = 24; //溢价的过滤上限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double leverageRatioMin = 25; //杠杆比率的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double leverageRatioMax = 26; //杠杆比率的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double deltaMin = 27;//对冲值的过滤下限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double deltaMax = 28;//对冲值的过滤上限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double impliedMin = 29; //引伸波幅的过滤下限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double impliedMax = 30; //引伸波幅的过滤上限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double recoveryPriceMin = 31; //收回价的过滤下限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤，不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double recoveryPriceMax = 32; //收回价的过滤上限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤，不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double priceRecoveryRatioMin = 33;//正股距收回价，的过滤下限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤。该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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||
optional double priceRecoveryRatioMax = 34;//正股距收回价，的过滤上限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤。该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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}
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message WarrantData
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{
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//静态数据项
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required Qot_Common.Security stock = 1; //股票
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required Qot_Common.Security owner = 2; //所属正股
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required int32 type = 3; //Qot_Common.WarrantType，窝轮类型
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required int32 issuer = 4; //Qot_Common.Issuer，发行人
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required string maturityTime = 5; //到期日
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optional double maturityTimestamp = 6; //到期日时间戳
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required string listTime = 7; //上市时间
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optional double listTimestamp = 8; //上市时间戳
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required string lastTradeTime = 9; //最后交易日
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optional double lastTradeTimestamp = 10; //最后交易日时间戳
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optional double recoveryPrice = 11; //收回价，仅牛熊证支持此字段
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required double conversionRatio = 12; //换股比率
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required int32 lotSize = 13; //每手数量
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required double strikePrice = 14; //行使价
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required double lastClosePrice = 15; //昨收价
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required string name = 16; //名称
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//动态数据项
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required double curPrice = 17; //当前价
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required double priceChangeVal = 18; //涨跌额
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required double changeRate = 19; //涨跌幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
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required int32 status = 20; //Qot_Common.WarrantStatus，窝轮状态
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required double bidPrice = 21; //买入价
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required double askPrice = 22; //卖出价
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required int64 bidVol = 23; //买量
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required int64 askVol = 24; //卖量
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required int64 volume = 25; //成交量
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required double turnover = 26; //成交额
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required double score = 27; //综合评分
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required double premium = 28; //溢价（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
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required double breakEvenPoint = 29; //打和点
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required double leverage = 30; //杠杆比率（倍）
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required double ipop = 31; //价内/价外，正数表示价内，负数表示价外（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
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optional double priceRecoveryRatio = 32; //正股距收回价，仅牛熊证支持此字段（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
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required double conversionPrice = 33; //换股价
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required double streetRate = 34; //街货占比（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
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required int64 streetVol = 35; //街货量
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required double amplitude = 36; //振幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
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required int64 issueSize = 37; //发行量
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||
required double highPrice = 39; //最高价
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required double lowPrice = 40; //最低价
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optional double impliedVolatility = 41; //引申波幅，仅认购认沽支持此字段
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optional double delta = 42; //对冲值，仅认购认沽支持此字段
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required double effectiveLeverage = 43; //有效杠杆
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optional double upperStrikePrice = 44; //上限价，仅界内证支持此字段
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optional double lowerStrikePrice = 45; //下限价，仅界内证支持此字段
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optional int32 inLinePriceStatus = 46; //Qot_Common.PriceType，界内界外，仅界内证支持此字段
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||
}
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message S2C
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{
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required bool lastPage = 1; //是否最后一页了，false:非最后一页，还有窝轮记录未返回; true:已是最后一页
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required int32 allCount = 2; //该条件请求所有数据的个数
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repeated WarrantData warrantDataList = 3; //窝轮数据
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}
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message Request
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{
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required C2S c2s = 1;
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}
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message Response
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{
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required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType，返回结果
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optional string retMsg = 2;
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optional int32 errCode = 3;
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optional S2C s2c = 4;
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}
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