88 lines
4.0 KiB
Protocol Buffer
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Protocol Buffer
syntax = "proto2";
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package Qot_GetOptionChain;
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option java_package = "com.futu.openapi.pb";
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option go_package = "github.com/futuopen/ftapi4go/pb/qotgetoptionchain";
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import "Common.proto";
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import "Qot_Common.proto";
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enum OptionCondType
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{
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OptionCondType_Unknow = 0;
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OptionCondType_WithIn = 1; //价内
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OptionCondType_Outside = 2; //价外
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}
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//以下为数据字段筛选，可选字段，不填表示不过滤
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message DataFilter
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{
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optional double impliedVolatilityMin = 1; //隐含波动率过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
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optional double impliedVolatilityMax = 2; //隐含波动率过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
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optional double deltaMin = 3; //希腊值 Delta过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double deltaMax = 4; //希腊值 Delta过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double gammaMin = 5; //希腊值 Gamma过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double gammaMax = 6; //希腊值 Gamma过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double vegaMin = 7; //希腊值 Vega过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double vegaMax = 8; //希腊值 Vega过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double thetaMin = 9; //希腊值 Theta过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double thetaMax = 10; //希腊值 Theta过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double rhoMin = 11; //希腊值 Rho过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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optional double rhoMax = 12; //希腊值 Rho过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
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||
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optional double netOpenInterestMin = 13; //净未平仓合约数过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
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optional double netOpenInterestMax = 14; //净未平仓合约数过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
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optional double openInterestMin = 15; //未平仓合约数过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
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optional double openInterestMax = 16; //未平仓合约数过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
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optional double volMin = 17; //成交量过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
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optional double volMax = 18; //成交量过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
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}
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message C2S
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{
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required Qot_Common.Security owner = 1; //期权标的股，目前仅支持传入港美正股以及恒指国指
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optional int32 indexOptionType = 6; //Qot_Common.IndexOptionType，指数期权的类型，仅用于恒指国指
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optional int32 type = 2; //Qot_Common.OptionType，期权类型，可选字段，不指定则表示都返回
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optional int32 condition = 3; //OptionCondType，价内价外，可选字段，不指定则表示都返回
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required string beginTime = 4; //期权到期日开始时间
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required string endTime = 5; //期权到期日结束时间，时间跨度最多一个月
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optional DataFilter dataFilter = 7; //数据字段筛选
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}
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message OptionItem
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{
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optional Qot_Common.SecurityStaticInfo call = 1; //看涨期权，不一定有该字段，由请求条件决定
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optional Qot_Common.SecurityStaticInfo put = 2; //看跌期权，不一定有该字段，由请求条件决定
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}
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message OptionChain
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{
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required string strikeTime = 1; //行权日
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repeated OptionItem option = 2; //期权信息
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optional double strikeTimestamp = 3; //行权日时间戳
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}
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message S2C
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{
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repeated OptionChain optionChain = 1; //期权链
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}
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message Request
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{
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required C2S c2s = 1;
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}
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message Response
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{
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required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType，返回结果
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optional string retMsg = 2;
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optional int32 errCode = 3;
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optional S2C s2c = 4;
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}
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